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简介

量化投资:以MATLAB为工具(第2版): 大数据金融丛书

量化投资:以MATLAB为工具(第2版): 大数据金融丛书 0.0分

资源最后更新于 2020-03-28 17:42:08

作者:李洋郑志勇

出版社:出版社电子工业出版社

出版日期:2016-10

ISBN:9787121298486

文件格式: pdf

标签: 经济 软件开发 金融 投资 软件 数据 大数据金融丛书

简介· · · · · ·

本书分为基础篇和高级篇两大部分。基础篇通过Q&A的方式介绍了MATLAB的主要功能、基本命令、数据处理等内容,使读者对MATLAB有一个基本的了解。高级篇分为20章,介绍了MATLAB结合具体量化投资的相关案例,包括MATLAB处理优化问题和数据交互、绘制交易图形、构建行情软件和交易模型、基于MATLAB的BP神经网络和广义极值分布、基于MATLAB的正则表达式基础教程、FQuantToolBox股票期货数据获取&量化回测工具箱的介绍与使用等内容,通过丰富的实例和图形帮助读者理解和运用MATLAB作为量化投资的工具。本书的特色在于不仅仅满足理论学习的需要,更帮助读者边学边练,理论与实践并重。李洋(Faruto),5年量化投资从业经验,先后就职于期货、保险、基金公司,从事量化投资相关工作。中国量化投资学会专家委员会成员、中国量化投资学会MATLAB技术分会会长,MATLAB技术论坛联合创始人,北京师范大学应用数学学士、硕士。十余年MATLAB编程经验,Libsvm-MAT支持向量机加强版工具箱开发者,FQuantToolBox股票期货数据获取&量化回测工具箱开发者,对量化对冲类策略、CTA类策略、套利类策略等有深入研究,且有多年量化投资实战经验,已出版《量化投资:以MATLAB为工具》、《MATLAB神经网络30个案例分析》和《MATLAB神经网络43个案例分析》、翻译《金融与经济中的数值方法——基于MATLAB编程》等书籍。郑志勇(Ariszheng),中国量化投资学会专家委员会成员,方正富邦基金产品总监,北京理工大学运筹学与控制论硕士,先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金,从事金融产品研究与设计工作。十余年MATLAB编程经验,专注于产品设计、量化投资等相关领域的研究,尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究,已出版《量化投资:以MATLAB为工具》、《运筹学与最优化MATLAB编程》和《金融数量分析:基于MATLAB编程》、翻译《金融与经济中的数值方法——基于MATLAB编程》等书籍。

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目录

  1. 内容简介
  2. 推荐序
  3. 前言
  4. 基础篇
  5. 第0章 N分钟学会MATLAB(60
  6. 0.1 引言
  7. 0.2 基础知识
  8. 0.3 输入/输出
  9. 0.4 数据处理
  10. 0.5 数学运算
  11. 0.6 字符操作
  12. 0.7 日期时间
  13. 0.8 绘图相关
  14. 0.9 数学、金融、统计相关
  15. 0.10 其他
  16. 高级篇
  17. 第1章 基于MATLAB的优化问题
  18. 1.1 基于MATLAB的线性优化
  19. 1.2 基于MATLAB的非线性优化
  20. 1.3 优化工具箱参数设置
  21. 第2章 MATLAB与Excel的数据交互
  22. 2.1 数据交互函数
  23. 2.2 Excel-Link宏
  24. 2.3 交互实例
  25. 2.4 数据的平滑处理
  26. 2.5 数据的变换
  27. 第3章 MATLAB与数据库的数据交互
  28. 3.1 MATLAB实现
  29. 3.2 系统数据源配置
  30. 第4章 K线图及常用技术指标的MATLAB实现
  31. 4.1 K线图的MATLAB实现
  32. 4.2 常用技术指标的MATLAB实现
  33. 第5章 基于MATLAB的行情软件
  34. 5.1 基于MATLAB的行情软件使用介绍
  35. 5.2 基于MATLAB的行情软件建立过程
  36. 5.3 扩展阅读
  37. 第6章 基于MATLAB的随机模拟
  38. 6.1 概率分布
  39. 6.2 随机数与蒙特卡罗模拟
  40. 6.3 随机价格序列
  41. 6.4 带约束的随机序列
  42. 第7章 基于MATLAB的风险管理
  43. 7.1 背景介绍
  44. 7.2 MATLAB实现
  45. 第8章 期权定价模型的MATLAB实现
  46. 8.1 概述
  47. 8.2 Black-Scholes定价模型及希腊字母研究
  48. 8.3 二叉树定价模型研究
  49. 8.4 BAW定价模型研究
  50. 第9章 基于MATLAB的支持向量机(SVM)在量化投资中的应用
  51. 9.1 背景介绍
  52. 9.2 上证指数开盘指数预测
  53. 9.3 上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测
  54. 9.4 基于C-SVM的期货交易策略
  55. 9.5 扩展阅读
  56. 第10章 MATLAB与其他金融平台终端的通信
  57. 10.1 DataHouse平台MATLAB接口介绍
  58. 10.2 Wind平台MATLAB接口介绍
  59. 第11章 基于MATLAB的交易品种选择分析
  60. 11.1 品种的流动性
  61. 11.2 品种的波动性
  62. 11.3 小结
  63. 第12章 基于MATLAB的交易品种相关性分析
  64. 12.1 背景介绍
  65. 12.2 MATLAB实现
  66. 12.3 扩展阅读
  67. 第13章 基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案
  68. 13.1 国内期货柜台系统介绍
  69. 13.2 MATLAB对接CTP的各种方式
  70. 13.3 开发前准备
  71. 13.4 C#版对接原理
  72. 13.5 XAPI版项目介绍
  73. 13.6 MATLAB对接期货接口介绍(XAPI项目.NET版)
  74. 13.7 MATLAB对接期货接口介绍(XAPI项目COM版)
  75. 13.8 MATLAB对接证券接口
  76. 13.9 MATLAB对接个股期权接口
  77. 第14章 构建基于MATLAB的回测系统
  78. 14.1 基于MATLAB的量化回测平台框架介绍
  79. 14.2 简单均线系统的MATLAB实现
  80. 14.3 基于MATLAB的策略回测模板样例
  81. 14.4 其他基于MATLAB的回测平台展示
  82. 第15章 基于MATLAB的多因子选股模型的实现
  83. 15.1 多因子模型介绍
  84. 15.2 MATLAB实现
  85. 15.3 总结
  86. 第16章 基于MATLAB和Wind的量化交易终端AsTradePlatform介绍与使用
  87. 16.1 背景介绍
  88. 16.2 面板介绍
  89. 16.3 模块介绍
  90. 16.4 总结与改进
  91. 第17章 基于MATLAB的BP神经网络在量化投资中的应用
  92. 17.1 基础简介
  93. 17.2 基于MATLAB的BP神经网络对股指连续收盘价进行预测
  94. 第18章 基于MATLAB的广义极值分布在量化投资中的策略挖掘与回测
  95. 18.1 背景介绍
  96. 18.2 GEV策略与回测的MATLAB实现
  97. 第19章 基于MATLAB的正则表达式基础教程
  98. 19.1 引言
  99. 19.2 单个字符的匹配
  100. 19.3 字符串的匹配
  101. 19.4 标记(tokens)
  102. 19.5 多行字符串与多正则表达式
  103. 19.6 应用实例
  104. 第20章 FQuantToolBox股票期货数据获取&量化回测工具箱的介绍与使用
  105. 20.1 FQuantToolBox是做什么用的
  106. 20.2 FQuantToolBox工具箱内容简介
  107. 20.3 行情数据和基本面数据获取函数
  108. 20.4 工具箱各版本更新说明